greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική)/images/page_51.png
51 
 
  
Έως 1 μήνα 
Από 1 μήνα 
έως 1 έτος 
Άνω του 1 
έτους 
Σύνολο 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
  
  
  
  
Μετρητά και βραχυπρόθεσμες 
απαιτήσεις 
1.399.329,89 
  
  
1.399.329,89 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε 
εύλογη αξία 
309.226,54 
  
911.878,61 
1.221.105,15 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε 
εγγυήσεις 
  
  
  
- 
Σύνολο Ενεργητικού 
1.708.556,43 
  
911.878,61 
2.620.435,04 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
  
  
  
  
Σύνολο Υποχρεώσεων 
656.498,88 
  
  
656.498,88 
Άνοιγμα επιτοκιακού κινδύνου 
1.052.057,55 
  
911.878,61 
1.963.936,16 
 
30.06.2023 
  
Έως 1 μήνα 
Από 1 μήνα 
έως 1 έτος 
Άνω του 1 
έτους 
Σύνολο 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
  
  
  
  
Μετρητά και βραχυπρόθεσμες 
απαιτήσεις 
3.962.221,87 
  
  
3.962.221,87 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε 
εύλογη αξία 
  
 
1.548.389,08 
1.548.389,08 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε 
εγγυήσεις 
 
 
 
- 
Σύνολο Ενεργητικού 
3.962.221,87 
 
1.548.389,08 
5.510.610,95 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
  
 
  
  
Σύνολο Υποχρεώσεων 
2.477.733,76 
 
0,00 
2.477.733,76 
Άνοιγμα επιτοκιακού κινδύνου 
1.484.488,11 
 
1.548.389,08 
3.032.877,19 
 
Αξία Σε Κίνδυνο (Value at Risk (VaR) 
Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι η μέθοδος υπολογισμού της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο είναι κατάλληλη και η 
πλέον ακριβής και αξιόπιστη. Για το σκοπό αυτό, έχει επιλεγεί η μεθοδολογία της Ιστορικής Αξίας σε Κίνδυνο 
(Historical VaR) και ο υπολογισμός της γίνεται σε καθημερινή βάση με την χρήση του συστήματος της 
Systemic SA. Η προσέγγιση της σχετικής δυνητικής ζημιάς εφαρμόζεται στο χαρτοφυλάκιο της ΑΕΕΧ και στο 
δείκτη αναφοράς του (benchmark index) σε καθημερινή βάση, λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες 
παραμέτρους:  
 
διάστημα εμπιστοσύνης ενενήντα-εννέα τοις εκατό (99%),  
 
περίοδος παρατηρήσεων των παραγόντων κινδύνου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους (διακόσιες 
πενήντα εργάσιμες μέρες) από την ημερομηνία υπολογισμού, 
 
επενδυτικός ορίζοντας ενός (1) μήνα (είκοσι (20) εργάσιμες μέρες) 
 
η δυνητική ζημιά του χαρτοφυλακίου να εκφράζεται ως ποσοστό (%) της τρέχουσας αξίας του 
χαρτοφυλακίου (ομοίως και για την περίπτωση του χαρτοφυλακίου αναφοράς),
<div>
<p>Έως 1 μήνα</p>
<p>Από 1 μήνα</p>
<p>έως 1 έτος</p>
<p>Άνω του 1</p>
<p>έτους</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</p>
<p>Μετρητά και βραχυπρόθεσμες</p>
<p>απαιτήσεις</p>
<p>1.399.329,89</p>
<p>1.399.329,89</p>
<p>Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε</p>
<p>εύλογη αξία</p>
<p>309.226,54</p>
<p>911.878,61</p>
<p>1.221.105,15</p>
<p>Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε</p>
<p>εγγυήσεις</p>
<p>-</p>
<p>Σύνολο Ενεργητικού</p>
<p>1.708.556,43</p>
<p>911.878,61</p>
<p>2.620.435,04</p>
<p>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</p>
<p>Σύνολο Υποχρεώσεων</p>
<p>656.498,88</p>
<p>656.498,88</p>
<p>Άνοιγμα επιτοκιακού κινδύνου</p>
<p>1.052.057,55</p>
<p>911.878,61</p>
<p>1.963.936,16</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>Έως 1 μήνα</p>
<p>Από 1 μήνα</p>
<p>έως 1 έτος</p>
<p>Άνω του 1</p>
<p>έτους</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</p>
<p>Μετρητά και βραχυπρόθεσμες</p>
<p>απαιτήσεις</p>
<p>3.962.221,87</p>
<p>3.962.221,87</p>
<p>Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε</p>
<p>εύλογη αξία</p>
<p>1.548.389,08</p>
<p>1.548.389,08</p>
<p>Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε</p>
<p>εγγυήσεις</p>
<p>-</p>
<p>Σύνολο Ενεργητικού</p>
<p>3.962.221,87</p>
<p>1.548.389,08</p>
<p>5.510.610,95</p>
<p>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</p>
<p>Σύνολο Υποχρεώσεων</p>
<p>2.477.733,76</p>
<p>0,00</p>
<p>2.477.733,76</p>
<p>Άνοιγμα επιτοκιακού κινδύνου</p>
<p>1.484.488,11</p>
<p>1.548.389,08</p>
<p>3.032.877,19</p>
<p>Αξία Σε Κίνδυνο (Value at Risk (VaR)</p>
<p>Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι η μέθοδος υπολογισμού της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο είναι κατάλληλη και η</p>
<p>πλέον ακριβής και αξιόπιστη. Για το σκοπό αυτό, έχει επιλεγεί η μεθοδολογία της Ιστορικής Αξίας σε Κίνδυνο</p>
<p>(Historical VaR) και ο υπολογισμός της γίνεται σε καθημερινή βάση με την χρήση του συστήματος της</p>
<p>Systemic SA. Η προσέγγιση της σχετικής δυνητικής ζημιάς εφαρμόζεται στο χαρτοφυλάκιο της ΑΕΕΧ και στο</p>
<p>δείκτη αναφοράς του (benchmark index) σε καθημερινή βάση, λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες</p>
<p>παραμέτρους:</p>
<p>διάστημα εμπιστοσύνης ενενήντα-εννέα τοις εκατό (99%),</p>
<p>περίοδος παρατηρήσεων των παραγόντων κινδύνου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους (διακόσιες</p>
<p>πενήντα εργάσιμες μέρες) από την ημερομηνία υπολογισμού,</p>
<p>επενδυτικός ορίζοντας ενός (1) μήνα (είκοσι (20) εργάσιμες μέρες)</p>
<p>η δυνητική ζημιά του χαρτοφυλακίου να εκφράζεται ως ποσοστό (%) της τρέχουσας αξίας του</p>
<p>χαρτοφυλακίου (ομοίως και για την περίπτωση του χαρτοφυλακίου αναφοράς),</p>
</div>