greek_downloads/Οικονομική Έκθεση OPTIMA BANK (2024,Εξαμηνιαία,Ενοποιημένη)/images/page_40.png
35 
 
Η Τράπεζα μέσω της δραστηριότητάς της σε χρηματοοικονομικά προϊόντα διατρέχει κίνδυνο αγοράς, ο 
οποίος ενδέχεται να προκαλέσει απώλειες κεφαλαίων από τις μεταβολές των επιτοκίων, των τιμών των 
μετοχών/ομολόγων, των μετοχικών δεικτών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ως εκ τούτου, 
επιδιώκει να ελέγχει αποτελεσματικά τους κινδύνους αγοράς που απορρέουν από το σύνολο των 
δραστηριοτήτων της, μέσω ενός πλαισίου διαχείρισης κινδύνων που αποτελείται από πολιτικές, 
διαδικασίες και μεθοδολογίες εκτίμησης, μέτρησης, παρακολούθησης και διαχείρισης του κινδύνου 
καθώς και δομές ορίων, οι οποίες είναι συμβατές με τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών. 
Η ΔΔΚ, για την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου αγοράς, υπολογίζει σε καθημερινή βάση τη 
Μέγιστη Δυνητική Ζημιά (ΜΔZ, Value at Risk -VAR) με τη μέθοδο διακύμανσης-συνδιακύμανσης 
(variance-covariance) σε επίπεδο εμπιστοσύνης 99% και περίοδο διακράτησης μίας ημέρας, και 
ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες μονάδες και τη Διοίκηση της Τράπεζας. Με βάση τη σύνθεση των 
χαρτοφυλακίων, τις εφαρμοζόμενες μεθόδους αντιστάθμισης των ανοικτών θέσεων, την καθημερινή 
μέτρηση, παρακολούθηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων, όπως σχολιάζονται κατωτέρω, 
διαπιστώνεται ότι η έκθεση της Τράπεζας στον κίνδυνο αγοράς βρίσκεται εντός του επιπέδου ανοχής 
ανάληψης του εν λόγω κινδύνου, το οποίο έχει προσδιοριστεί από την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου 
μέσω σαφώς καθορισμένου πλαισίου ορίων (RAF). 
Κίνδυνος Ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας ορίζεται ως ο κίνδυνος μια Τράπεζα, αν και φερέγγυα, να μην διαθέτει επαρκείς 
οικονομικούς πόρους ώστε να μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όταν αυτές καθίστανται 
απαιτητές, ή να μπορεί να τους εξασφαλίσει μόνο κάτω από υψηλό κόστος δανεισμού. 
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων (Treasury & Capital Markets) φροντίζει για τη διαχείριση της 
ρευστότητας στην Τράπεζα μέσω παρακολούθησης και διαχείρισης των βασικών λογαριασμών, 
δανειακών κεφαλαίων και επενδύσεων στις κεφαλαιαγορές, σύμφωνα με το επιθυμητό επίπεδο 
αναλαμβανόμενου κινδύνου όπως αυτό έχει καθοριστεί από την Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού – 
Παθητικού (Assets Liabilities Committee – ALCO), της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων ελέγχει την ρευστότητα της 
Τράπεζας σε σχέση με τα θεσπισμένα όρια.
<div>
<p>Η Τράπεζα μέσω της δραστηριότητάς της σε χρηματοοικονομικά προϊόντα διατρέχει κίνδυνο αγοράς, ο</p>
<p>οποίος ενδέχεται να προκαλέσει απώλειες κεφαλαίων από τις μεταβολές των επιτοκίων, των τιμών των</p>
<p>μετοχών/ομολόγων, των μετοχικών δεικτών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ως εκ τούτου,</p>
<p>επιδιώκει να ελέγχει αποτελεσματικά τους κινδύνους αγοράς που απορρέουν από το σύνολο των</p>
<p>δραστηριοτήτων της, μέσω ενός πλαισίου διαχείρισης κινδύνων που αποτελείται από πολιτικές,</p>
<p>διαδικασίες και μεθοδολογίες εκτίμησης, μέτρησης, παρακολούθησης και διαχείρισης του κινδύνου</p>
<p>καθώς και δομές ορίων, οι οποίες είναι συμβατές με τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών.</p>
<p>Η ΔΔΚ, για την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου αγοράς, υπολογίζει σε καθημερινή βάση τη</p>
<p>Μέγιστη Δυνητική Ζημιά (ΜΔZ, Value at Risk -VAR) με τη μέθοδο διακύμανσης-συνδιακύμανσης</p>
<p>(variance-covariance) σε επίπεδο εμπιστοσύνης 99% και περίοδο διακράτησης μίας ημέρας, και</p>
<p>ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες μονάδες και τη Διοίκηση της Τράπεζας. Με βάση τη σύνθεση των</p>
<p>χαρτοφυλακίων, τις εφαρμοζόμενες μεθόδους αντιστάθμισης των ανοικτών θέσεων, την καθημερινή</p>
<p>μέτρηση, παρακολούθηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων, όπως σχολιάζονται κατωτέρω,</p>
<p>διαπιστώνεται ότι η έκθεση της Τράπεζας στον κίνδυνο αγοράς βρίσκεται εντός του επιπέδου ανοχής</p>
<p>ανάληψης του εν λόγω κινδύνου, το οποίο έχει προσδιοριστεί από την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου</p>
<p>μέσω σαφώς καθορισμένου πλαισίου ορίων (RAF).</p>
<p>Κίνδυνος Ρευστότητας</p>
<p>Ο κίνδυνος ρευστότητας ορίζεται ως ο κίνδυνος μια Τράπεζα, αν και φερέγγυα, να μην διαθέτει επαρκείς</p>
<p>οικονομικούς πόρους ώστε να μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όταν αυτές καθίστανται</p>
<p>απαιτητές, ή να μπορεί να τους εξασφαλίσει μόνο κάτω από υψηλό κόστος δανεισμού.</p>
<p>Η Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων (Treasury & Capital Markets) φροντίζει για τη διαχείριση της</p>
<p>ρευστότητας στην Τράπεζα μέσω παρακολούθησης και διαχείρισης των βασικών λογαριασμών,</p>
<p>δανειακών κεφαλαίων και επενδύσεων στις κεφαλαιαγορές, σύμφωνα με το επιθυμητό επίπεδο</p>
<p>αναλαμβανόμενου κινδύνου όπως αυτό έχει καθοριστεί από την Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού –</p>
<p>Παθητικού (Assets Liabilities Committee – ALCO), της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και του</p>
<p>Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων ελέγχει την ρευστότητα της</p>
<p>Τράπεζας σε σχέση με τα θεσπισμένα όρια.</p>
</div>